180****8224
2023-08-24 22:46報(bào)價(jià)的計(jì)算公式是R乘0.25的,但這個(gè)6%是沒(méi)有乘0.25算出來(lái)的,為什么? 什么情況用actual/actual?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2023-08-25 12:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,沒(méi)人說(shuō)報(bào)價(jià)的計(jì)算公式是R*0.25呀。
歐洲美元期貨的報(bào)價(jià)是:100*(1-R)。
這里報(bào)價(jià)94,說(shuō)明年化利率r=6%。
計(jì)算價(jià)值的時(shí)候才使用到0.25,價(jià)值=(10^6)*(1-R*0.25).
凸性調(diào)整的公式中的利率均為連續(xù)復(fù)利。
一般來(lái)說(shuō)這些連續(xù)復(fù)利都是act/act的,但具體還要看題目的他要求。
