趙同學(xué)
2023-08-25 09:52第五題，那如果是在虧損的情況下，期貨和遠期虧損的誰多誰少呢？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-25 11:18
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
這種題目的判斷可以找關(guān)鍵點在期貨合約價值，由于期貨合約逐日盯市，近似將其期貨價值看成0
然后遠期合約的損益是“unrealized未實現(xiàn)”，如果short forward（研究的對象）的標的資產(chǎn)價格跌了很多，short方處于gain狀態(tài)，那么合約可以帶來的損益是正數(shù)，于是合約價值大于0，它就比期貨合約（價值為0）大，反之，如果short方處于loss，也就是標的資產(chǎn)價格上漲很多，那么遠期合約價值小于零，它就比期貨合約（0）小
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