ketonsi
2018-12-22 14:01題目中的underlying benchmark treasury bond是什么意思?為什么用CTD的久期而不是用 underlying benchmark treasury bond的久期?
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-12-24 15:39
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基準(zhǔn)國(guó)債。
因?yàn)槔瞄L(zhǎng)期國(guó)債期貨對(duì)沖,長(zhǎng)期國(guó)債期貨交割的是CTD,所以CTD可以作為長(zhǎng)期國(guó)債期貨久期的替代。
