Leo
2023-08-25 12:07the credit risk of an NDF is typically lower than for the outright forward，這段話要怎么理解？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-25 15:06
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。因?yàn)镹DF是直接使用主流貨幣結(jié)算軋盈虧，不會交易本金，所以信用風(fēng)險(xiǎn)要小。
舉個(gè)例子，我簽了一個(gè)買印度盧比的forward，如果是forward，我得拿本金按照forward去對手方那里去買盧比，然后我再拿著盧比去現(xiàn)貨市場上賣出，賺盈虧（假設(shè)forward便宜，spot貴），因?yàn)閳鐾饨灰?，很可能，我把錢打給對方，然后對方拿著我本金跑路了。如果是NDF，不交易本金，最多違約一個(gè)盈虧。
0
0
1
1
