ketonsi
2018-12-22 14:42基差風(fēng)險(xiǎn)為何應(yīng)用在兩個(gè)期貨合約上,不應(yīng)該是期貨和現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系嗎?
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-12-24 14:59
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這兩個(gè)合約,有l(wèi)ong有short,本質(zhì)上就是對(duì)沖關(guān)系。所以和現(xiàn)貨期貨對(duì)沖的原理是一致的,也可以稱之為基差風(fēng)險(xiǎn)。
