依同學(xué)
2023-08-25 12:33老師好,這種implied volatility的思路是先找到ATM的價格,再判斷OMT put OMT call的高低嗎?
題目是怎么判斷出來implied call volatility 12.14是OTM的,不是越大越容易行權(quán)么
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1個回答
Simon助教
2023-08-25 13:51
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同學(xué),上午好。
1.對的,先找ATM,然后判斷OTM put,OTM call的volatility的高低。
2. 12.14是 call option的volatility,這個時候,call是OTM的(call的行權(quán)價11.8,股價11.6左右)。
