張同學(xué)
2023-08-25 13:15老師好，第7題的note5不是加入投資級(jí)債券嘛，而且這個(gè)組合是跟蹤s&p500的，股債相關(guān)性就是低的啊，所以note5應(yīng)該也沒錯(cuò)吧
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1個(gè)回答
開開助教
2023-08-27 21:05
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同學(xué)你好，
這邊踩的知識(shí)應(yīng)該是說資產(chǎn)之間的correlation長期來看是比較穩(wěn)定的，加入correlation<1的資產(chǎn)的話確實(shí)可以有長期的分散效果。但是短期的資產(chǎn)之間的correlation是難以預(yù)測的，比如萬一短期就發(fā)生了市場大危機(jī)，那么投資級(jí)債和股票的correlation可能會(huì)快速上升，所以這邊主要錯(cuò)在可以分散短期風(fēng)險(xiǎn)。原版書相關(guān)內(nèi)容見圖。
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回復(fù)開開：老師好，我已經(jīng)了解到這題您回復(fù)是考驗(yàn)相關(guān)性的了，但我答題時(shí)思路是被動(dòng)投資看的是跟蹤誤差，加入任何資產(chǎn)他們跟蹤誤差都會(huì)變大，這是不是也是risk加大？老師我這樣理解可以嗎？or我是純蒙對(duì)了
