趙同學(xué)
2023-08-25 16:14請問一下這樣算為什么不對？ 還有就是藍(lán)色筆圈的那里應(yīng)該用1.395還是1.24？如果用1.24的話是為什么？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-25 16:30
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
因?yàn)椴簧婕?.395%這個數(shù)字
如果用現(xiàn)金流折現(xiàn)軋差方法估值，那么不需要用反向合約的相關(guān)數(shù)據(jù)（1.395%），只用原有合約的FRA利率即可，在截圖中藍(lán)色圈是原有合約信息
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
什么叫反向合約？1.395為什么是反向合約？它不是用current的數(shù)據(jù)算出的現(xiàn)在的嗎？
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追答
反向合約又叫反向?qū)_合約
與原合約的到期日相同，標(biāo)的資產(chǎn)相同，交易方向相反的一份合約
反向?qū)_合約可以將原合約的頭寸對沖掉
原有合約是0時刻簽訂，6時刻到期，long FRA
反向?qū)_合約是3時刻簽訂，3時刻到期，short FRA，F(xiàn)RA=1.395%，這個數(shù)字是計(jì)算出來的，有時候老師將它稱為“重新定價法”
以上兩個執(zhí)行期都是6~9
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