劉同學(xué)
2023-08-25 16:30第8個case第一題,題目都寫了CR=ytm,就是平價的,為啥還要再判斷呢?
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1個回答
Vincent助教
2023-08-27 19:42
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你好
因為三號債券的YTM是不對的,題目說1號2號債券是準(zhǔn)確定價,說明1號2號YTM是對的。
那么需要使用給的S1,S2對3號債券做無套利定價,得到的結(jié)果并不是平價債券。
這個題目考的點是無套利定價。
