Leo
2023-08-25 20:55第1問,強(qiáng)化段講義中關(guān)于risk reversal(collar)的定義是long underlying+short call+long put,與本題的定義有沖突
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-08-26 13:47
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同學(xué),上午好。risk reversal不是collar策略,risk reversal 就是long OTM call+ short OTM put。
而而long stock+ short risk reversal=collar
