icqcu
2023-08-26 10:01老師好，這道題問的這個 forward le g是什么意思？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-08-28 08:56
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同學(xué)，上午好。這里forward leg是指新開的一個short forward。
這一問其實就是問，我原先short了一個forward，現(xiàn)在到期了，該怎么操作。
1.期初我簽了一個做空60million的INR forward，現(xiàn)在到期了（currently due），同時資產(chǎn)漲了5%（India assets under management grew by 5%），變成了63million，對沖mismatch了。
2.所以，兩個操作，一是從市場上，按照spot rate，買60 INR現(xiàn)貨，來平掉上一個的short forward。
3.以及新開一個short 63 million INR 的forward（3個月），然后我的forward rate=54.84+80/100=55.64（報價形式是AUD，我賣INR，就是買AUD，對應(yīng)dealer賣AUD，使用ask價）
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