郭同學(xué)
2018-12-23 00:28老師 這道題的第三題，我有兩個(gè)問題：1 題目里敘述的是， “The Index Plus Fund has a one-day 95% value at risk (VaR) of $6.5 million.”不是應(yīng)該敘述為 5% value at risk嗎？ 2 這道題的C 說的不是也是正確的嗎？ 老師課上講的：5%可能性損失大于6.5=95%可能性風(fēng)險(xiǎn)小于6.5....
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2018-12-24 11:28
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同學(xué)你好，
VaR有三個(gè)因素，時(shí)間，顯著性水平，損失值，因此你這種說法 5% value at risk，沒體現(xiàn)出時(shí)間來，所以是錯(cuò)的。
另外C為什么不對(duì)，因?yàn)閺姆植嫉挠疫厑砜矗€有可能有g(shù)ain，因此正確的說法是1天內(nèi)有95%的信心，如果發(fā)生損失，損失將不超過6.5M。
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