趙同學(xué)
2023-08-26 10:47如果是利率二叉樹，算 call option value，不應(yīng)該是比執(zhí)行利率低的才會行權(quán)嗎，因?yàn)槔屎蛢r格是反向的
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-27 15:30
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
利率二叉樹算call option value，和一般看漲期權(quán)一樣，行權(quán)是在現(xiàn)貨價格比執(zhí)行價格高的時候行權(quán)，這里期權(quán)定價只看標(biāo)的資產(chǎn)利率，不看價格，也不涉及利率和價格呈現(xiàn)反向關(guān)系
利率和價格呈現(xiàn)反向，這個內(nèi)容屬于interest rate futures知識點(diǎn)
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追問
所以call option的不管是不是利率二叉樹，都是S>X時會行權(quán)對吧
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追答
嗯嗯，是的
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