Shelley
2018-12-23 09:34老師您好， 1. 請(qǐng)問什么是risk aversion coefficient？根據(jù)洪老師講的，考試的時(shí)候可以把covariance and risk aversion coefficient 替換成 standard deviation and correlation 嗎？ 2.“Asset Allocation” 在考試的時(shí)候可以簡(jiǎn)寫成AA 嗎？謝謝您！
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Irene助教
2018-12-24 09:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
1. 請(qǐng)問什么是risk aversion coefficient？
就是在效用函數(shù)當(dāng)中的那個(gè)A。U=Er-0.5*A*sigma^2
根據(jù)洪老師講的，考試的時(shí)候可以把covariance and risk aversion coefficient 替換成 standard deviation and correlation 嗎？
同學(xué)你好。correlation和standard deviation共同構(gòu)成covariance，那你的risk aversion coefficient也不能省略。因?yàn)檫@個(gè)表示主觀世界。一定要主觀世界和客觀世界共同存在，才能計(jì)算最優(yōu)解。
-
追答
同學(xué)你好
“Asset Allocation” 在考試的時(shí)候可以簡(jiǎn)寫成AA 嗎？謝謝您
最好不要，考試的時(shí)候少用簡(jiǎn)寫。
0
0
0
0
