胡同學
2023-08-26 13:29計算需要多少份put的時候為什么不是用110.5,計算出股票數,然后再對應算出需要多少份期權。而是用的股票和put金額的對沖?對沖是指金額還是份數呢?這里正好是at the money 差異不大,若是其他情況呢?
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1個回答
Simon助教
2023-08-26 14:12
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同學,下午好。使用110.5也是可以的,2million的股票,除以股價,算出有多少股,計算確定對沖需要的份數。產生差異的原因是股價110.5和行權價110不完全相等。mock題的思路是1份合約的對沖金額是110*100,所以我的2million除以對沖金額就是對沖份數。但是我計算出股數,然后看需要期權份數,也是可以的。
