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2023-08-26 17:15第二題是不是只要有套利的機(jī)會(huì)B選項(xiàng)就不可能存在
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-08-26 22:06
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
有套利機(jī)會(huì)并不能保證套利利潤(rùn)大于0
因?yàn)樘桌麢C(jī)會(huì)是理論計(jì)算出來(lái)的一個(gè)數(shù)值，如果在實(shí)物中去實(shí)現(xiàn)這個(gè)數(shù)值，可能會(huì)涉及交易成本，如果交易成本較高并大于套利利潤(rùn)，那么套利會(huì)虧錢
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
我的意思就是針對(duì)考試的題來(lái)說(shuō)，是不是只要算出market和理論價(jià)格不一樣，就可以做arbitrage套利，并得到正的profit
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追答
嗯嗯，是的
考試題目可能給出交易成本，此時(shí)的套利利潤(rùn)需要減去這個(gè)交易成本
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