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2023-08-26 18:19Q3這個(gè)transaction cost 的定義是什么啊,算的是我的平均交易成本和市場(chǎng)平均交易成本之間的差距。
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-08-27 12:04
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你好,VWAP transaction cost中VWAP的全稱(chēng)是Volume-weighted average price(VWAP),即成交量加權(quán)平均價(jià)格。
對(duì)于buy orders來(lái)說(shuō),VWAP=(Trade VWAP – VWAP benchmark)*Trade size,就是平均交易成本減去市場(chǎng)平均交易成本,然后乘以trade size。
