Judy
2023-08-26 23:02第一問,題目里面沒有提到swap, 也沒有說要duration gap to zero答案這句話怎么來的呢?The notional principal (NP) on the interest rate swap needed to close the duration gap to zero can be calculated with this expression
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1個回答
Simon助教
2023-08-27 13:13
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同學(xué),上午好。這句話應(yīng)該是多余的,不是這道題里的解析。
