fff團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)比伯
2023-08-27 01:02老師您好能解釋一下這個(gè)題目嗎？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-27 12:27
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同學(xué)，下午好。因?yàn)閂IX是backwardation（截圖）。
所以我們是要買VIX futures，隨著時(shí)間的推移（比如2個(gè)月的VIX futures變成1個(gè)月的VIX futures），VIX futures的價(jià)格會(huì)上漲。所以選策略A。
B策略不選，賣兩個(gè)月的，之后變成1一個(gè)月的價(jià)格上漲了，低賣高買，虧了。
C策略，sell 3-month 會(huì)有虧損，所以不選。
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