fff團團長比伯
2023-08-27 01:03老師你好,能解釋一下這個題目嗎?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-08-27 13:53
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同學(xué),下午好
statement 3錯在recent。
對于具有不同信用相關(guān)風(fēng)險的發(fā)行人,投資者必須決定額外的利差是否足以補償所承擔(dān)的額外信用風(fēng)險。需要根據(jù)不同信用風(fēng)險匹配對應(yīng)的信用評級,衡量對應(yīng)的違約概率。這里提到根據(jù)最近的違約率信息來補償信用風(fēng)險是不正確的。
statemnt 1是對的,bond的expected excess return是bottom-up
statement2是正確的,具有相同信用風(fēng)險,我買給的補償最高的那個。
