歡同學(xué)
2023-08-27 09:06VAR 這里怎么又是單尾的了?這節(jié)里面什么時(shí)候用單尾,什么時(shí)候用雙尾
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-08-27 10:35
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學(xué)員你好,VaR計(jì)算的時(shí)候一直使用的都是單尾,雙尾的情況反而很少(流動(dòng)性監(jiān)控指標(biāo)中的CFaR算一個(gè),投資風(fēng)險(xiǎn)中的SaR有些時(shí)候會(huì)考慮雙尾,但是這些其實(shí)都是VaR的變型)。
