朱同學(xué)
2023-08-27 12:19這道例題不理解，題目是要same position delta是要求什么？算出來(lái)covered call delta0.3有什么用？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-27 12:57
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同學(xué)，下午好。這道題是要duplicated復(fù)制covered call的delta，所以要先計(jì)算coverd call的delta=0.3（1股下的coveed call），
現(xiàn)在我portfolio有100股，對(duì)應(yīng)covered call 的delta是30，但是100股的delta是100（stock delta=1），距離目標(biāo)多了70的delta，所以我要short 70 shares。
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