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2023-08-27 13:49協(xié)會8月最新勘誤的 這道題沒懂,為什么 收益率曲線不變損失最大?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-08-27 13:56
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同學(xué),下午好。這道勘誤有問題的。應(yīng)該是A。根據(jù)題目duration neutral,而且變flatten,所以要long 10年,short 2年。如果A bear steepening,長端利率上升幅度更大大,而且長端久期也大,1ong 10年的虧損相當(dāng)大,答案應(yīng)該選A。
這道題建議看勘誤前的版本,見截圖(答案選C)
