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2023-08-27 14:53這道題選 A吧
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-27 17:35
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。選C。
題目背景是新增加一個(gè)bond，會(huì)對(duì)組合有什么影響。所以用Incremental VaR
Incremental VaR：增量在險(xiǎn)價(jià)值，新增一項(xiàng)資產(chǎn)，投資組合VaR的增量，例如AB兩個(gè)資產(chǎn)的VaR ab，加入資產(chǎn)c后VaR abc，則Incremental VaR=VaR abc – VaR ab，如果題目新買portfolio，考慮VaR的影響，就用這個(gè)。
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