小同學(xué)
2023-08-27 15:58老師可以問一下risk capital不是覆蓋非預(yù)期損失的嗎,confidence level低非預(yù)期損失對應(yīng)的部分不是越大嗎
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1個回答
Michael助教
2023-08-27 20:24
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學(xué)員你好,越小呀。95%的VaR肯定比99%的VaR要小的,同等條件都一樣的話。
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追問
不好意思老師可能是我這個概念沒太懂,就是95%的話非預(yù)期損失部分不是5%嗎,按這樣感覺99%的時候?qū)?yīng)的1%部分的非預(yù)期損失更小哎
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追答
要更大的,1%的概率更小,所以說這個非預(yù)期損失發(fā)生的可能性更小,越大的損失發(fā)生的可能性約小呀。
