Millie
2023-08-27 16:10reading 14 example 28
例題28題的第二問(wèn)的是excess spread。答案是包含了 LDG*POD的。和原版書(shū)的公式又不一致了。所以這里是不是寫(xiě)錯(cuò)了？我看了還沒(méi)有勘誤。
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-27 17:43
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同學(xué)，下午好。第二問(wèn)問(wèn)的是excess spread，但實(shí)際確實(shí)按expected excess returns（也叫expected excess spread）算法來(lái)計(jì)算的。只能說(shuō)是題目命名上的一個(gè)疏忽，題目把expected給省略了。
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