Judy
2023-08-27 16:36這題的答案對嗎,為什么不考慮fixed income?以下這兩種算法錯(cuò)在哪里呢? 第一種:考慮fixed income, 我算的portfolio 1 HHI: 0.7*0.7+0.28*0.28 = 0.5684, effective security number: 1.759 第二種:只考慮stock, portfolio 1 HHI: 0.3*0.3+0.7*0.7 = 0.58, effective number = 1.724
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2023-08-27 22:23
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同學(xué)你好,是這樣的。
HHI是成分股權(quán)重平方的加總。但這個(gè)權(quán)重是占整個(gè)組合的權(quán)重,不是指占權(quán)益投資的權(quán)重。
HHI又是指股票持股的集中度,不考慮固收資產(chǎn)。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
