倪同學(xué)
2023-08-27 16:41老師好，active risk產(chǎn)生的原因應(yīng)該是portfolio與benchmark產(chǎn)生了差異。那么這道小題中，盡管加入了一個(gè)同行業(yè)的股票，但是它不屬于benchmark成分股，那么此時(shí)組合不就與benchmark產(chǎn)生了顯著差異嗎？那active risk怎么不會(huì)增大呢？
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1個(gè)回答
開開助教
2023-08-27 22:21
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同學(xué)你好，active risk是組合表現(xiàn)和基準(zhǔn)業(yè)績(jī)表現(xiàn)上的差異，因?yàn)橥粋€(gè)行業(yè)中的表現(xiàn)比較相似，因此替換一下不會(huì)導(dǎo)致組合表現(xiàn)于基準(zhǔn)表現(xiàn)產(chǎn)生很多差異。而因?yàn)楣善弊兞耍詀ctive share還是會(huì)顯著增加的。
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