方同學(xué)
2023-08-27 16:4944.8為什么是CTD的BPV?這個(gè)per100000怎么理解?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-27 17:49
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。44.8是一份CTD的BPV
BPV per 100,000 in par value這是指每份合約的面額是100,000,然后一份合約的BPV是44.8。
BPV=P×MD×0.0001=100,000×4.72×0.0001=47.2。這里100,000是面額,但實(shí)際計(jì)算時(shí),帶入的是當(dāng)前的價(jià)格,所以計(jì)算的47.2與44.8有些許出入。
