annie
2023-08-27 17:37計(jì)算value of variance swap的時(shí)候是都要把100%去掉嗎?但前面notional是有單位的,不需要后面再乘以0.01嗎?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-28 08:59
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同學(xué),上午好。
variance swap里,volatility都是不需要考慮%的,例如這里的realized volatility of 15%,就是15,計(jì)算中不需要再乘以0.01。
