Yuphy
2023-08-27 18:52請問第一題中考慮風(fēng)險(xiǎn)是原版書給定的計(jì)算或思考方式嗎？當(dāng)考慮spread 變化時(shí)若給出了spread 標(biāo)準(zhǔn)差都需要考慮單位風(fēng)險(xiǎn)的spread 變化量再由此計(jì)算帶來的損益嗎？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-28 09:55
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同學(xué)，上午好。這里的思考方式類似于sharpe ration。
標(biāo)準(zhǔn)差就是風(fēng)險(xiǎn)，然后這道題的計(jì)算思路是計(jì)算出我每承擔(dān)1單位風(fēng)險(xiǎn)，我的均值回歸收益是多少。有點(diǎn)類似于sharpe ratio，也是除以的標(biāo)準(zhǔn)差（σ）。
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