徐同學
2023-08-27 20:20后面有個題時說dollar duration 是 duration 乘以principle 然后再乘以0.0001,這里為撒沒有乘以呢
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1個回答
Simon助教
2023-08-28 10:18
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同學,上午好。
BPV=duration×Price×0.0001。但這里是money duration。
這里關于Money duration還需要補充下,一二級里,對Money duration定義是Money duration = modified duration×full price of bond(題目中是這種形式)
但在三級中的定義有變化,是Money duration = modified duration×full price of bond×0.01(見截圖)
