倪同學(xué)
2023-08-27 20:38老師好,如果遇到一個(gè)short variance swap的題目,計(jì)算時(shí)是不是settlement amout=variance notonal*(K^2-Sigma^2),其實(shí)不變?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-28 09:06
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同學(xué),上午好。你的理解是正確的。short variance swap其實(shí)就是換個(gè)方向。
