ly
2023-08-27 21:12老師,您好,exhibit 1 B underweight長期,是不是題目條件不夠呀,怎么看出來的哦,謝謝啦
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2023-08-28 10:22
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。
指數(shù)中10年債是7.25,組合B中10年只有2.82,所以組合B中10年債被underweight了。
-
追問
這個exhibit 1是怎么得到的呀,為啥B里面5年的key rate duration還大于5
-
追答
同學(xué),下午好。
Key rate duration的計算方式見截圖。至于B里5年大于6.5,應(yīng)該是題目編寫時的疏忽。
