徐同學(xué)
2023-08-27 21:28這個(gè)contribution to spread duration ,smith和benchmark反而不一樣,這個(gè)怎么理解呢
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-28 10:33
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同學(xué),上午好。
contribution to spread duration=weight×spread duration。
第一種可能是權(quán)重不同導(dǎo)致不一樣。
第二種,雖然同屬一類,但是spread duration不一樣,最后導(dǎo)致不同。
