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2023-08-27 21:37Q4沒太get到老師最后講的,portfolio D的information ratio下降為什么不會(huì)影響到最優(yōu)組合的active risk
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-08-27 23:05
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你好,應(yīng)該是information ratio下降會(huì)影響到最優(yōu)組合的active risk,因?yàn)槔蠋熥詈笱a(bǔ)充的那個(gè)公式,是計(jì)算最優(yōu)組合的active risk的公式,這個(gè)公式中有IR這個(gè)參數(shù)。所以IR變化,會(huì)影響最優(yōu)組合的active risk。
但是portfolio D不是最優(yōu)組合,所以information ratio變化,不會(huì)影響portfolio D的active risk。
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追問
不好意思,能再講一下,為什么portfolio Dinformation ratio變化,不會(huì)影響portfolio D的active risk。
