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2023-08-28 00:53老師，您好，密卷下8第一題，可以long 90% put和90% call嗎？謝謝啦
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-28 11:39
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同學(xué)，下午好。這樣寫有問題的。因?yàn)閺膱D像上看，是volatiliy skew，所以要long OTM call，short OTM put。但是long 90% put（ITM put）和90% call（題目里都沒有這個(gè)，推測出是OTM call），他們都在volatility skew圖像的右邊，所以不對。
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回復(fù)Simon：90% put為什么是在圖像右邊？ 我理解是otm
