張同學(xué)
2017-05-28 23:29其他都不變，只是as time goes by，DELTA是怎么變的？
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1個(gè)回答
大鬼班主任
2017-05-31 13:51
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同學(xué)你好，你這個(gè)問題問的不是很好，首先delta是關(guān)于什么的delta，是期權(quán)對(duì)股票S的還是bond對(duì)interest的。
其次，如果是問關(guān)于期權(quán)的delta，你應(yīng)該比較了解期權(quán)是兩部分價(jià)值構(gòu)成，一部分是時(shí)間價(jià)值，另一部分行權(quán)價(jià)值，如果期權(quán)是in the money的話，時(shí)間流失，delta越來越趨向于1.其他情況要具體討論。
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