楊同學
2023-08-28 10:56密卷??家坏牡?題,derivative,的第3題,我沒有看懂答案。Breakeven的時候是Sell的put行權,buy的put不行權,那么最終Profit不應該是:+740-St-9.23+31.31 = 0,推出來St=762.08?為什么答案是+9.23-31.31?起初的CF明明是正的呀?
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1個回答
Simon助教
2023-08-28 11:50
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同學,下午好。該策略的breakeven見截圖,因為strategy本身不含股票,所以只考慮兩個option。
