Leo
2023-08-28 13:41maximum diversification strategy具體是怎么樣的計算過程？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2023-08-28 16:46
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同學(xué)你好，
diversification-oriented是passive factor investing/smart beta策略的一種類型。就是讓組合的持倉達到最大的分散化程度。
maximum diversification strategy它是用diversification ratio來衡量組合的分散化程度的。
diversification ratio就是成分股的加權(quán)平均波動率比上組合的波動率。
如果答疑對你有幫助，【請采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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追問
分子的加權(quán)平均波動怎么計算？
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追答
就是每個成分股的權(quán)重乘標(biāo)準(zhǔn)差加總。分子上的加權(quán)平均波動率是不考慮成分股之間的波動率的，而組合的波動率是考慮的。因此，DR越大，說明分子間的相關(guān)性帶來的分散化好處越大。
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