fama
2023-08-28 15:05Option theta有點(diǎn)繞，以下正確嗎：theta越大，逝去的時(shí)間（time decay）越大，離行權(quán)日越近，無(wú)論call，put，其時(shí)間價(jià)值越小，也即期權(quán)價(jià)值越小（此時(shí)theta的數(shù)值是？）
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-28 15:40
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同學(xué)，下午好。
1. theta是負(fù)數(shù)，表示其他條件不變，隨著時(shí)間流逝，期權(quán)的價(jià)格的減少。
2. time decay是期權(quán)價(jià)值對(duì)時(shí)間流逝的敏感程度。到期時(shí)間越近，期權(quán)價(jià)值對(duì)時(shí)間流逝就越敏感，time decay就越大。
3. 離到期日越接近，時(shí)間價(jià)值減少的就越快（離到期還有10個(gè)月，時(shí)間過(guò)1天，時(shí)間價(jià)值感覺(jué)沒(méi)怎么減少，還有10天到期了，時(shí)間過(guò)1天，時(shí)間價(jià)值就減少了10%，所以減少速度越來(lái)越快；對(duì)時(shí)間流逝就越敏感），所以此時(shí)theta是越來(lái)越負(fù)的。換言之，theta的絕對(duì)值越大，表示距離到期日越近，時(shí)間價(jià)值就越小
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