flora
2023-08-28 17:27diversified VaR 2.57 是怎么計(jì)算出來的？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2023-08-28 18:10
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學(xué)員你好，中間的過程比較麻煩，會(huì)需要用到矩陣的一些計(jì)算。
核心其實(shí)就是com VaR=MVaR*V=ρ（i）*Z*σ（i）*V（i）=ρ（i）*individual VaR，那么只要找出ρ（i）就行。
題目給了所有的兩兩相關(guān)系數(shù)的，所以可以利用矩陣求出ρ（i），這個(gè)我覺得真了解一下就行。
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