McMaman
2023-08-28 17:50對于A選項,ES的值有可能等于VaR的值吧,用always太絕對了吧,這選項應(yīng)該也是錯的吧;對于B選項,印象中根據(jù)FRBT,ES能使用的話,應(yīng)該能通過VaR的回測。這反過來想,其實監(jiān)管也認(rèn)同:只要VaR回測通過了,ES也是可接受的吧。 B應(yīng)該也可以認(rèn)為對吧?
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1個回答
Michael助教
2023-08-28 18:02
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學(xué)員你好,我認(rèn)同你的對于A選項的判斷,確實存在這么一種可能是VaR和ES一樣,always太絕對。不過B的選項是不對的,即便是在FRTB的體系下面,ES也需要進行單獨的回測才可以,VaR的回測和ES的回測是兩個事情。
