房同學(xué)
2023-08-28 19:45習(xí)題集452題,Basel II的standardized approach,公式里AAA debt的0%權(quán)重哪里來的?為什么還要乘8%?
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-08-29 09:38
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學(xué)員你好,這里需要查basel II SA方法中的risk weight table,這個(gè)在講義中的,主要看資產(chǎn)的期限和評(píng)級(jí)可以確認(rèn)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重,考試的時(shí)候也會(huì)直接給你的。
至于8%,是因?yàn)榍蟪鰜淼氖莚isk weighted asset,題目問的是risk capital,兩者之間的關(guān)系是后者是前者的8%。
