徐同學(xué)
2023-08-28 21:22position sizing 算asset allocation么,如果算的話,他選擇某幾個行業(yè)重倉獲得的alpha,這個感覺也能說的通啊
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2023-08-29 09:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
不算,position sizing是對于持倉集中度的考量,一般采用選股策略,且對選股越自信的,會采用比較集中的持倉,這樣特定風(fēng)險就比較高。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
-
追問
但擇股講的是alpha skill啊
-
追答
position sizing可以理解為增加了持倉的集中度,特定風(fēng)險增加,那么對應(yīng)的就是殘差部分,也就是luck部分產(chǎn)生的收益。
