TT
2017-05-29 11:18老師好,百題衍生品case5第三題gamma jump選的smoothly。但是bsm的假設(shè)沒有smoothly 呀。謝謝
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1個(gè)回答
大鬼班主任
2017-05-31 13:26
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同學(xué)你好,
其實(shí)就是volatility那一條,volatility 要constant就是gamma變化不大的意思
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為什么不選a呢?a就是volatility
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為什么不選a呢?a就是volatility
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為什么不選a呢?a就是volatility
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同學(xué)你好。不要激動(dòng),你又發(fā)了三條。
你可以仔細(xì)一點(diǎn)閱讀一下A選項(xiàng)。這里A選項(xiàng)說的是volatility of return。不是underlying assets。 -
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好的,不是激動(dòng),是網(wǎng)絡(luò)問題(O_O)
