Opal
2023-08-29 09:45備擇假設(shè)是miu>0%，與0.7%有什么關(guān)系
拒絕原假設(shè)，得到mean risk adjusted return>0%，而不是這個(gè)population的mean減去0.7%的結(jié)果>0%。那為什么拿0.7%-0.3%，不應(yīng)該用0%-0.3%嗎
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2023-08-29 09:56
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同學(xué)你好。μ是總體的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益均值，0.7%是樣本的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益均值，0.3%是成本。我們檢驗(yàn)是檢驗(yàn)收益均值是否顯著大于0，0.7%從數(shù)值看確實(shí)大于0，但我們得從統(tǒng)計(jì)學(xué)角度進(jìn)行檢驗(yàn)判斷有多大可能大于0，因此引入假設(shè)檢驗(yàn)，然后計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量(0.7%-0)/SE=2.428，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量與關(guān)鍵值進(jìn)行比較判斷是否拒絕原假設(shè)。由于這是理論上的，沒(méi)有考慮交易成本，實(shí)際中還有各種成本因素影響，因此將收益減去成本，得到凈收益，然后對(duì)凈收益進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)判斷，看在經(jīng)濟(jì)上是否顯著大于0.
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