McMaman
2023-08-29 11:08請問:為什么LIBOR要用現(xiàn)在的? 不是用壓力 情況下的所有參數(shù)才是一致的嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-08-29 15:28
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同學(xué)你好,
當(dāng)前LIBOR對應(yīng)的是從現(xiàn)在開始到一年末這一段時間的利率,1年以后的LIBOR對應(yīng)的是一年以后開始的一年期利率。針對一年末到期的TRS來說,應(yīng)該使用當(dāng)前的LIBOR,因?yàn)閷?yīng)的是這一年內(nèi)的利率水平。
希望能解答你的疑惑,加油!
