你同學
2023-08-29 11:36這個地方為什么要乘以1/1.41呢？不是一英鎊是那么多錢，直接乘以1.35換成美元不就可以了嗎？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-29 16:19
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
期初美元和英鎊的互換本金比例是“1單位”美元換“1/1.41單位”英鎊
而以上截圖中的時間軸計算的默認條件是“期末本金為1單位英鎊”，實際我們應該按照"1/1.41單位"英鎊本金計算，所以需要先將本金1調(diào)整一下，用1除以1.41，然后考慮t時間點的匯率1.35
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