金同學(xué)
2023-08-29 15:41請(qǐng)問此題為何排除a，a和b選項(xiàng)長期都是變動(dòng)較多的呀，麻煩老師解答，謝謝
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-29 16:20
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同學(xué)，上午好。因?yàn)轭}目要求greatest portfolio gain。
因?yàn)轭}目要求是duration-neutral，而且題目里預(yù)期curve flattening，所以我們會(huì)long 長期債，short 短期債。
A和B，都是一賺一虧
C在yield curve inversion的情況下，long 10y債券頭寸是賺錢的，short 2y債券頭寸也賺錢，兩端都賺錢，所以收益最高。
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